澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型  

作　　者：金剑峰[1] 

机构地区：[1]广东外语外贸大学

出　　处：《上海商业》2021年第9期48-49,共2页Shanghai Business

摘　　要：本文采用DCC-GARCH模型对澳元和加元汇率的联动性进行实证研究。研究结果表明两者收益率之间存在正相关性(联动效应),且联动效应具有动态时变性,特别是2008年美国次贷危机后,澳元和加元收益率的联动性显著增强。

关 键 词：外汇市场 联动性 DCC-GARCH模型 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]