基于Copula聚类模型股票市场VaR度量  

作　　者：刘明成 

机构地区：[1]重庆工商大学数学与统计学院 [2]社会经济应用统计重庆市重点实验室,重庆

出　　处：《合作经济与科技》2022年第1期70-71,共2页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影响,为金融产品投资者提供新的风险价值衡量方向。

关 键 词：COPULA K-均值聚类 VAR 蒙特卡洛模拟 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]