我国股票市场与国债市场的互动效应研究--基于沪深300指数的VAR模型  

作　　者：彭爱群[1] 王媛[1] 

机构地区：[1]安徽工商职业学院经济贸易学院,安徽合肥231100

出　　处：《商展经济》2022年第3期88-91,共4页Trade Fair Economy

基　　金：安徽省哲学社会科学规划课题“新冠疫情医学隔离中公共利益与个人利益冲突的帕累托改进”(AHSK02020D11)阶段性成果。

摘　　要：在2020年5月召开的第十三届全国人民代表大会第三次会议上,李克强总理指出,在疫情的大背景下,我国依然攻坚克难完成了2019年的主要目标。本文通过建立沪深300指数对数收益率、国债指数对数收益率与确诊日增长率间的VAR模型,通过脉冲响应函数分析得出,国债市场对股票市场产生正面影响,疫情对我国股票市场产生负面影响,而对国债市场产生正面影响。在此基础上,从投资者资产配置及发挥经济政策作用等方面,提出降低公共卫生事件引发的金融风险的政策建议。

关 键 词：沪深300指数 国债指数 VAR 数据分析 政策建议 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]