考虑不同物业类型的REITs投资组合策略研究——以北京市为例  

作　　者：王语婷 陈超[1] 于海涛 

机构地区：[1]辽宁工业大学,辽宁锦州121001

出　　处：《投资与创业》2022年第1期31-33,共3页INVESTMENT AND ENTREPRENEURSHIP

基　　金：辽宁省社科基金项目“辽宁省房地产市场引致区域金融风险传染机制及防控策略”(L21BJY020)。

摘　　要：本文依据均值-方差模型和CAPM模型,构建REITs投资组合模型,计算收益、系统性风险和非系统性风险相关参数,并使用R软件对非线性规划问题进行求解。结果表明,REITs投资组合中住宅和商业地产的最优投资比例分别为0.73和0.27,组合方差为0.59%,均小于北京市房产市场整体的方差水平和这两种物业各自的方差水平。

关 键 词：REITS 投资组合 物业类型 

分 类 号：F29[经济管理—国民经济]