洛阳市地区生产总值的分析与预测——基于时间序列模型  

作　　者：吴伊萌 

机构地区：[1]河南大学欧亚国际学院,开封475004

出　　处：《老字号品牌营销》2022年第11期114-117,共4页China Time-honored Brand

摘　　要：本文首先介绍了研究改革开放40年来我国经济增长形势的重要性,选取中原地区河南省的下辖地级市洛阳市为研究对象,说明了运用时间序列分析方法对洛阳市GDP做预测的现实意义。随后搜集了1978—2017年的洛阳市GDP数据,进行随机性时间序列分析,通过平稳化和零均值化将原序列转化为适宜建立时间序列模型的平稳序列。分别利用Box-Jenkins法和Pandit-Wu法拟合模型,建立了AR(1)和ARMA(2,1)模型。根据AIC信息准则,最终选择AR(1)模型。随后利用AR(1)模型进行预测,观测预测相对误差,发现预测相对误差较小,肯定了AR(1)模型的优越性。同时,也说明了随机性时间序列分析具有一定的优越性。

关 键 词：Box-Jenkins模型识别 Pandit-Wu建模 最佳准则函数 时间序列分析 

分 类 号：F12[经济管理—世界经济]