碳排放与低碳指数波动溢出效应研究  

作　　者：龚玉霞[1] 王珊 李萌 牛海艳 

机构地区：[1]天津科技大学经济与管理学院

出　　处：《会计之友》2022年第13期69-75,共7页Friends of Accounting

基　　金：天津市教委科研计划项目“新时代发展绿色信贷约束和激励因素研究”(2018SK022)。

摘　　要：第七十五届联合国大会上习近平主席指出我国要在坚持“创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念”基础上,坚持把握“全球绿色低碳转型”的大方向,推动我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”[1]。在全国推进节能减排,争取早日实现碳中和的愿景下,发展低碳经济,关注低碳行业,助力企业低碳转型显得至关重要。在此背景下,文章利用VAR模型研究碳排放交易与中国低碳指数间的影响机制,脉冲响应结果表明碳试点交易价格与低碳指数收益率之间确实存在溢出效应,且随着时间推移低碳指数面对碳价的冲击脉冲响应值表现为前期负向,中期由负转正,根据实证结果提出相关建议以促进碳金融发展以及碳中和目标的实现。

关 键 词：碳中和 碳交易价格 低碳指数 波动溢出 VAR模型 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] X196[环境科学与工程—环境科学]