美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积法  

Crank-Nicolson Fitted Finite Volume Method forAmerican Options under Kou’s Jump-Diffusion Models

作　　者：江忠东 甘小艇[1] JIANG Zhongdong;GAN Xiaoting(School of Mathematics and Computer Science,Chuxiong Normal University,Chuxiong 675000,Yunnan Province,China)

机构地区：[1]楚雄师范学院数学与计算机科学学院,云南楚雄675000

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2022年第3期531-542,共12页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：中央高校基本科研业务费专项基金(批准号:22120210555);云南省地方本科高校联合专项基金面上项目(批准号:2019FH001-079);云南省教育厅科学研究基金(批准号:2019J0396);云南省高等学校教学改革研究项目(批准号:JG2018213).

摘　　要：首先,考虑一种求解美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积方法,并给出收敛性分析;其次,针对非线性代数系统设计一个迭代算法,并证明其收敛性;最后,用数值实验验证了新方法的收敛性、稳健性和有效性.Firstly, we considered a Crank-Nicolson fitted finite volume method for solving American options under Kou’s jump-diffusion models, and gave the convergence analysis. Secondly, an iterative algorithm for the nonlinear algebraic system was designed and its convergence was proved. Finally, the convergence, robustness and effectiveness of the new method are verified by numerical experiments.

关 键 词：美式Kou型跳扩散期权 Crank-Nicolson拟合有限体积法 收敛性分析 

分 类 号：O241.82[理学—计算数学]