日本国债期货市场异常波动原因探析——收益率曲线控制政策的视角  

作　　者：曾芸 

机构地区：[1]上海立信会计金融学院,上海201620

出　　处：《金融发展研究》2022年第9期86-89,共4页Journal Of Financial Development Research

摘　　要：2022年6月15日,日本国债期货市场出现异常波动,日本10年期国债期货主力合约跌幅为2.01日元,盘中触及熔断点,创2013年来最大单日跌幅,引发各方高度关注。日本国债期货市场为何出现异常波动?一般说法是,美联储6月15日召开议息会议,日本中央银行将于6月17日召开货币政策会议,市场对美联储加息的预期强烈,对日本中央银行维持宽松货币政策的预期也较为强烈。

关 键 词：中央银行 国债期货 美联储加息 宽松货币政策 收益率曲线 异常波动 主力合约 预期 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]