基于OU过程的配对交易研究:策略模拟与最优信号搜寻  

作　　者：王富磊 杨静 朱逸轩 

机构地区：[1]新疆科技学院,新疆库尔勒841000

出　　处：《投资与创业》2022年第15期7-14,共8页INVESTMENT AND ENTREPRENEURSHIP

摘　　要：本文围绕配对交易的归零策略与对称策略,分析两类策略的配对交易收益模拟与最优入场信号搜寻,并基于Mspread的OU过程假设与蒙特卡罗模拟在给定止损信号、最大化年期望收益条件下得到了存在与不存在交易成本情况的最优入场信号,同时挖掘两类配对交易策略的协整系数与最优入场信号之间的关系,发现最优入场信号可能随着OU过程参数的变化而变化,最终构建基于蒙特卡罗搜寻最优入场信号的步骤。

关 键 词：配对交易 归零策略 对称策略 OU过程 最优入场信号搜寻 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]