OU过程

作品数：30被引量：37H指数：3
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基于OU过程和Vine-Copula的多风电场短期风速预测
《太阳能学报》2025年第2期529-538,共10页王东风 张博洋 李青博 黄宇 
中央高校基本科研业务费专项资金(2021MS089)。
针对风电场各风电机组风速间复杂的时空相关性问题,提出一种基于(Ornstein-Uhlenbeck,OU)过程与Vine-Copula建模的多风电场短期风速预测方法。该方法首先根据风速的物理特性,研究风速与湍流强度之间的关系,并根据各季节风速的不同分布...
关键词：风电场 风电机组 风速 预测 随机过程 Vine-Copula 奥恩斯坦-乌伦贝克过程 
均值回归OU过程驱动的具有有限Markov链和Lévy跳的随机Gilpin-Ayala模型的动力学研究
《黑龙江大学自然科学学报》2024年第4期392-405,共14页高蒙 艾晓辉 
国家自然科学基金资助项目(11401085);黑龙江省博士后科学基金资助项目(LBH-Q21059);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2572021DJ04)。
提出了均值回归OU(Ornstein-Uhlenbeck)过程驱动的具有有限Markov链和Lévy跳的随机Gilpin-Ayala模型,并研究了该随机Gilpin-Ayala模型的渐近行为。首先,选用适当的李雅普诺夫函数,证明随机Gilpin-Ayala种群模型全局解的存在性;其次,证...
关键词：随机Gilpin-Ayala模型 OU过程 平稳分布 灭绝性 
分数CIR过程统计行为的数值模拟
《应用概率统计》2024年第1期1-17,共17页刘博文 张静 陈晓鹏 
广东省普通高校特色创新项目(批准号:2022KTSCX037);国家自然科学基金项目(批准号:12271185、11501344)资助。
Cox-Ingersoll-Ross (CIR)过程在金融领域有着重要的应用,本文主要对分数CIR过程的统计行为进行了模拟和探讨.由于该过程不存在解析解,拟采用两种不同随机函数wfbm和fbmld来模拟分数布朗运动,利用Euler-Maruyama (EM)方法模拟分数CIR过...
关键词：CIR过程 OU过程 EM方法 分数布朗运动 随机微分方程 
中国股市高频配对交易研究:基于Lévy-OU过程被引量：1
《系统工程理论与实践》2023年第8期2251-2265,共15页赵华 罗攀 王思胤 
国家自然科学基金面上项目(71871194)。
本文以双指数复合泊松分布的Lévy过程捕捉价差的跳跃性,以Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程刻画价差的均值回复特征,通过均值回复速度和已实现波动率(realized volatility,RV)筛选股票对,依据异质自回归(heterogeneous autoregressive,HAR)...
关键词：Lévy-OU过程 高频配对交易 HAR模型 
斜OU过程下的债券定价
《南开大学学报（自然科学版）》2022年第5期44-49,共6页张颢严 芦懿泽 吴银银 
the National Natural Science Foundation of China(12101602);the Counterpart Fund of National Natural Science Foundation of China(3122022PT17)。
研究了斜OU过程下的债券定价问题.通过函数变换,将斜OU过程转化为分段OU过程过程,该分段OU过程不包含难以处理的对称局部时项.基于夏普率给出债券的定价方程,同时得到其闭型表达式.
关键词：债券定价 斜OU过程 夏普率 闭型解 
基于OU过程的配对交易研究:策略模拟与最优信号搜寻
《投资与创业》2022年第15期7-14,共8页王富磊 杨静 朱逸轩 
本文围绕配对交易的归零策略与对称策略,分析两类策略的配对交易收益模拟与最优入场信号搜寻,并基于Mspread的OU过程假设与蒙特卡罗模拟在给定止损信号、最大化年期望收益条件下得到了存在与不存在交易成本情况的最优入场信号,同时挖掘...
关键词：配对交易 归零策略 对称策略 OU过程 最优入场信号搜寻 
一类非线性随机微分方程的统计性质被引量：1
《数学杂志》2021年第6期539-548,共10页张静 刘博文 陈晓鹏 
广东省自然科学基金资助项目(2017A030313005);国家自然科学基金资助项目(11771264)。
本文研究了一类分数布朗运动(fBm)驱动的非线性随机微分方程解的统计性质的问题.利用Lamperti变换的方法,可以把该方程转换为分数布朗运动驱动的线性随机微分方程,从而可以利用高斯过程的相关性质,获得该非线性随机微分方程解的期望和方...
关键词：OU过程 CIR过程 期望 方差 
基于离散观测下Cauchy-OU过程的最大似然估计被引量：1
《应用数学》2020年第3期707-717,共11页陈至芬 陈晓鹏 
广东省自然科学基金(2017A030313005);国家自然科学基金(11501344)。
基于离散观测样本,本文研究Cauchy-OU过程的参数估计问题.在大多数情况下,离散时间的最大似然函数是不能直接计算出来的,因此采用傅里叶变换及Gaver-Stehfest算法,构造似然函数的一个显式逼近序列,且该序列收敛于真实(但未知)的似然函数...
关键词：Cauchy-OU过程 背景驱动Levy过程 转移函数 傅里叶变换 最大似然估计法 
OU过程下方差互换的定价问题研究
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2020年第5期712-715,共4页贾兆丽 杨舒荃 吴霍俊 
安徽省自然科学基金资助项目(1808085MA18)。
波动率衍生品可以有效地用于投资者对冲波动率风险和管理投资组合,在金融市场中起着非常重要的作用。文章基于离散取样,利用广义的傅里叶变换方法,得到了密度函数的积分变换及支付函数的积分表达式,推导出随机波动率服从OU过程时方差互...
关键词：随机波动率 方差互换 傅里叶变换 定价 
斜扩散过程的构造、性质及其应用
《中国科学：数学》2019年第3期535-552,共18页王永进 徐光利 宋世禹 
国家自然科学基金(批准号:11631004和71532001)资助项目
斜扩散过程是一类特殊的扩散过程,它所满足的随机微分方程中含有局部时项.由于这类过程具有特殊的路径性质,使得它在物理和生物等领域有着广泛的应用.本文先从斜Brown运动出发,概括总结了斜Brown运动的两种构造方式、离散逼近形式和联...
关键词：斜Brown运动 斜OU过程 斜分支过程 期权定价 
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