混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价  

European Pricing Options Under Mixed Jump⁃Diffusion Process in the Mixed Fractional Hull⁃White Interest Rate Model

作　　者：朱怡梦 刘翩 陈耀胜 张金良[1] ZHU Yimeng;LIU Pian;CHEN Yaosheng;ZHANG Jinliang(School of Mathematics and Statistics,Henan University of Science and Technology,Luoyang 471000,Henan,China)

机构地区：[1]河南科技大学数学与统计学院,河南洛阳471000

出　　处：《山西师范大学学报（自然科学版）》2022年第3期20-26,共7页Journal of Shanxi Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(51675161);河南科技大学SRTP资助项目(2019200).

摘　　要：利用Δ⁃对冲技巧和混合分数跳⁃扩散Ito⁃公式,导出了混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨⁃看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价公式;最后进行数值实验,研究Hurst指数H和λ值与欧式期权价格的关系.Usinghedging techniques and mixed fractional jump⁃diffusion Ito⁃formula,a European option pricing model is derived.By the variable transformation and the classical heat conduction equation,the European call option pricing formula,the European callput option parity formula and the European put option pricing formula are obtained.Then the impacts of Hurst index H and values on European option prices are analyzed by the numerical method,respectively.

关 键 词：混合分数维Hull⁃White利率模型 混合分数跳⁃扩散 期权定价 偏微分方程方法 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]