我国银行间风险交叉传染机制研究——基于SIRS传染病模型  

Research on Risk Cross-infection Mechanism among Chinese Banks-Based on SIRS Infectious Disease Model

作　　者：陈文浩 崔睿文 刘梦娜 Chen Wenhao;Cui Ruiwen;Liu Mengna

机构地区：[1]南京审计大学,江苏南京市211899

出　　处：《华北金融》2022年第11期24-34,共11页Huabei Finance

摘　　要：基于我国资本市场改革和新经济发展的形势,探讨在系统性风险冲击下的银行间风险传染问题。通过构建生物学的传染病模型SIRS,模拟金融风险在我国银行间交叉传染的情形。利用构建的微分方程和数值仿真分析金融风险如何在银行间有效传播,并控制不同变量,研究不同变量下的银行间各个不同状态节点的变化。模拟结果表明,基本再生数R0是决定风险是否会在银行间传播扩散的关键因素。当R_(0)>1时,表明金融风险存在跨银行间传染的可能性。基本再生数的数值越大,系统性风险在银行系统中传播的可能性和范围就会越大。同时,α、β、μ、γ、δ系数也是影响传染性银行将风险扩散蔓延至其他银行的关键因素。最后,根据仿真模拟结果给出防控风险扩散蔓延的有效解决方法和建议。

关 键 词：传染病模型 数值仿真模拟 交叉网络传染 银行间风险 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]