基于分位数回归的新能源股价影响因素研究  

Research on Factors Influencing the Stock Prices of New Energy Based on the Quantile Regression

作　　者：杨舒 

机构地区：[1]江苏开放大学商学院,江苏南京210036

出　　处：《商展经济》2023年第3期116-119,共4页Trade Fair Economy

摘　　要：本文选取国证新能指数及国内外不同金融市场股票指数为研究对象,通过分位数回归模型探究不同股票市场指数对新能源股价的影响。实证结果表明,道琼斯指数在不同分位点均与新能源股价为负相关,深证综指在中低分位点与新能源股价为负相关,标准普尔500指数与新能源股价为正相关,上证综指对新能源股价影响的显著水准随着分位点的增高而降低,但均为小幅的正向影响,纳斯达克指数对新能源股价起到频繁小幅的上下波动影响,仅在中分位点有显著影响。

关 键 词：分位数回归 OLS回归 新能源股价 股票市场指数 金融市场 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]