商业银行领域金融科技风险传播机制研究——基于风险溢出视角分析  

Research on FinTech Risk Communication Mechanism in Commercial Banking——Analysis Based on Risk Spillover

作　　者：夏敏 詹珊珊 张龙健 曹明慧 Xia Min;Zhan Shanshan;Zhang Longjian;Cao Minghui

机构地区：[1]新疆财经大学统计与数据科学学院

出　　处：《金融科技时代》2023年第2期78-84,共7页FinTech Time

基　　金：国家自然科学基金项目(11531001);国家基础研究项目(973项2015CB856004);新疆财经大学校级科研基金高层次人才专项项目:《商业银行风险预警机制与应对策略研究》(2022XGC071)。

摘　　要：文章通过分位数回归和条件风险价值模型,利用内地24家上市商业银行的股票收益率数据,验证了金融科技行业风险事件对商业银行具有风险溢出效应,会加大银行的系统性风险,且金融科技对银行的风险溢出效应具有差异性,对国有银行的溢出效应较小,对股份制银行,尤其是区域性银行的溢出效应较大。因此,银行要对金融科技的潜在风险建立预警机制,国家应当及时完善金融科技相关法律法规,同时,监管部门要转换监管的思路,从“机构监管”过渡到“功能监管”,将金融科技业务及时纳入监管。

关 键 词：金融科技 CoVaR模型 分位数回归 风险溢出 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]