基于时间序列与机器算法的工商银行股票预测分析  

作　　者：孔宇萍 

机构地区：[1]贵州财经大学,贵阳550025

出　　处：《中国管理信息化》2023年第6期146-148,共3页China Management Informationization

摘　　要：股票市场在国家经济发展中发挥着重要作用,对于投资者来说,其有可能获得超额收益,也有可能遭受巨大损失。因此,如何合理地对股票未来发展作出预测,是投资者关心的问题。文章基于支持向量机、逻辑回归及BP神经网络3种机器学习算法建立分类预测模型,对工商银行股票下一个交易日的涨跌走势进行分析预测,并使用时间序列ARIMA模型进行预测,综合考虑训练模型,分析比较时间序列模型与机器学习对工商银行股票的预测能力。

关 键 词：ARIMA 支持向量机 逻辑回归 BP神经网络 股票预测 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]