基于人工智能的银行账户反欺诈模型研究  

Research on Bank Account Anti Fraud Model Based on Artificial Intelligence

作　　者：刘巍[1] Liu Wei

机构地区：[1]中国人民银行邵阳市中心支行

出　　处：《金融科技时代》2023年第8期68-73,共6页FinTech Time

摘　　要：文章分析了当前利用银行账户开展欺诈的基本情况,广泛调研了各金融机构主要的做法和面临的问题,以资金交易和账户基础数据为出发点,建立人工智能建模标准流程,多次迭代和改进,打造了基线性能良好的账户反欺诈特征体系。文章在此基础上开展进一步研究,通过分析样本数据的统计特征和各人工智能建模算法的特点,设计构建了“LightGBM算法+特征衍生”的建模架构,得到计算性能良好、准确率和召回率显著高于传统模型的人工智能账户反欺诈模型。该模型在人总行金融数据综合应用试点项目中的“联合反欺诈”应用场景得到了有效实践。

关 键 词：账户反欺诈 人工智能 数学建模 LightGBM 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]