资金利率敏感性分析  

Analysis of Capital’s Interest Rate Sensitivity

作　　者：温婉 

机构地区：[1]中国建设银行金融市场部

出　　处：《中国货币市场》2023年第9期52-54,共3页China Money

摘　　要：一、DR和R类资金利率简介货币市场的资金利率通常影响金融机构投资交易的资金成本,进而对债券市场有着重要影响,因此分析资金利率间的敏感性与传导链关系、资金利率的走势差异具有重要意义。银行间货币市场的交易主要集中在质押式回购交易,在回购交易中,隔夜和7天回购的交易量占据大头,因此DR001、DR007、R001、R007利率成为银行间市场最具代表性的资金利率。

关 键 词：资金成本 银行间市场 债券市场 质押式回购 回购交易 资金利率 金融机构投资 银行间货币市场 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]