我国碳排放权交易价格驱动因素研究——基于系统GMM模型  

Research on the Price Drivers of China's Carbon Emissions trading——Based on the System GMM Model

作　　者：海小辉 湛星星 王许 HAI Xiao-hui;ZHAN Xing-xing;WANG Xu

机构地区：[1]内蒙古财经大学统计与数学学院 [2]中国矿业大学经济管理学院

出　　处：《节能与环保》2023年第8期16-19,共4页

基　　金：国家自然科学基金(72171167);内蒙古自然科学基金(2023LHMS07015);内蒙古财经大学祖国北疆资源利用与环境保护协调发展院士专家工作站项目(NCDYSZJGZZ-13)。

摘　　要：本文选取北京、天津、上海、湖北、广东5个碳排放交易试点的碳排放权交易价格为研究对象(深圳、重庆数据严重缺失未纳入研究中)来反应我国碳排放交易市场发展现状,运用系统GMM模型分析布伦特原油、沪深300指数、空气质量综合指数3个指标对我国碳排放权交易价格的影响。研究结果显示,布伦特原油、空气质量综合指数与碳排放交易价格呈正相关;沪深300指数与碳排放交易价格呈负相关。基于此的实证研究结果,为我国碳交易市场发展提出相应建议。This paper selects the carbon Emissions trading prices of five carbon emission trading pilots in Beijing,Tianjin,Shanghai,Hubei and Guangdong as the research object(the data of Shenzhen and Chongqing are seriously missing and not included in the study)to reflect the development status of China's carbon emission trading market,and uses the system GMM model to analyze the impact of Brent crude oil,CSI 300 Index index,and air quality composite index on China's carbon Emissions trading prices.The research results show that,Brent crude oil,air quality composite index,and carbon emission trading prices are positively correlated;The CSI 300 Index index is negatively correlated with the trading price of carbon emissions.Finally,based on the empirical research results,the paper puts forward corresponding suggestions for the development of China's Carbon emission trading market.

关 键 词：碳排放权交易市场 驱动因子 系统GMM模型 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] X196[环境科学与工程—环境科学]