TLAC监管对系统重要性银行稳定性影响研究  

Impact of TLAC Regulation on the Stability of Systemically Important Banks

作　　者：任森春[1] 马铮 REN Senchun;MA Zheng

机构地区：[1]安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030

出　　处：《合肥师范学院学报》2023年第4期63-72,共10页Journal of Hefei Normal University

基　　金：安徽省社会科学创新发展研究课题“安徽省绿色信贷风险补偿机制研究”(2019cx084);安徽财经大学研究生科研创新基金“TLAC监管对系统重要性银行稳定性的影响研究”(ACYC2021326)。

摘　　要：利用系统重要性银行2007—2021年数据,构建面板数据模型,研究了TLAC监管对系统重要性银行稳定性的影响。研究表明,实施TLAC监管会显著提高系统重要性银行稳定性水平;作用机制检验结果显示:TLAC监管通过提高总资产收益率与资本比率提升系统重要性银行稳定性水平,且在杠杆率渠道对稳定性施加影响更大;相较于非全球系统重要性银行,TLAC监管对全球系统重要性银行稳定性提升效果更明显。基于实证结果,提出不断推进并完善TLAC监管、逐步建立针对非全球系统重要性银行的TLAC监管框架等政策建议。

关 键 词：总损失吸收能力(TLAC) 系统重要性银行 中介效应模型 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]