ESG基金绩效评价实证分析  

作　　者：任海龙 翟莹莹 

机构地区：[1]河北金融学院,河北保定071051

出　　处：《现代商业》2024年第2期171-176,共6页Modern Business

摘　　要：绿色经济转型背景下,我国ESG基金快速发展。本文基于16只ESG基金样本数据,从风险调整收益、选股择时能力以及投资风格方面对ESG基金绩效评价,并利用主成分分析法构建ESG基金绩效评价体系,对样本基金进行业绩排名。研究结果表明,ESG基金具有超额收益率,但不具备较好的择时选股能力,投资风格更偏向于小盘股和价值型公司。因此,应提高基金经理专业素质、加强ESG基金运行管理、政府引导ESG投资,促进ESG基金健康平稳发展。

关 键 词：ESG基金 基金绩效评价 三因子模型 主成分分析法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]