突发公共卫生事件对系统重要性银行金融风险影响研究——以新冠疫情为例  

Research on the impact of public health emergencies on financial risks of systematically important banks: a case study of covid-19

作　　者：于永瑞 唐登莉 杨竹清 Yu Yongrui;Tang Dengli;Yang Zhuqing

机构地区：[1]江门农村商业银行股份有限公司金融市场部 [2]广东财经大学工商管理学院 [3]江门农村商业银行股份有限公司战略规划部

出　　处：《中国物价》2024年第3期80-85,共6页China Price

基　　金：国家社会科学基金“金融资源错配影响民营企业创新的机理、效应与政策优化研究”(20BJY108)。

摘　　要：本文采用2020年1月至2022年12月数据,构建分位数回归模型测度银行系统性风险,研究重大突发事件与银行系统性风险的关系。本文得出三个结论:一是银行类别对系统性风险影响存在差异性,大型国有银行系统性风险最高,股份行次之,城商行、农商行最低;二是重大突发事件与银行系统性风险呈正向关系;三是其它影响银行系统性风险的变量中,期限利差、信用利差、大盘指数三个变量与银行系统性风险呈正向关系,银行指数与系统性风险呈负向关系。

关 键 词：重大突发事件 银行系统性风险 分位数回归 条件风险价值 风险测度 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832