基于INFO-SVM回归的股指预测优化研究  

Optimization study of stock index forecasting based on INFO-SVM regression

作　　者：王迪迪 项凯标[1] Wang Didi;Xiang Kaibiao

机构地区：[1]贵州大学管理学院

出　　处：《中国物价》2024年第5期25-29,共5页China Price

基　　金：贵州省哲学社会科学规划一般课题“新时代贵州经济高质量发展与绿色发展耦合协调机制研究”(21GZYB11)。

摘　　要：股票指数的有效预测为从整体上观测股市的变化提供强有力的信息,对于指导股票交易具有重要意义。本文利用向量加权平均算法优化支持向量机的回归参数c和g,提出了INFO-SVM回归模型。利用该模型对近五年沪市股票开盘指数进行回归预测分析并对模糊信息粒化后的开盘指数进行变化趋势和变化空间预测,通过实际检验可以看到该方法是可行的且结果可靠的。因此,该算法对于指导投资者进行正确投资、降低投资风险、助力金融领域发展有着较高的参考价值。

关 键 词：INFO-SVM 股票指数 金融预测 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]