基于GARCH-Copula-CoVaR模型的金融科技行业对传统金融业风险溢出效应探究  

作　　者：王沛瑶 

机构地区：[1]东北农业大学,黑龙江哈尔滨150086

出　　处：《企业改革与管理》2024年第8期110-112,共3页Enterprise Reform and Management

摘　　要：近年来,金融科技行业的迅猛发展已经成为我国金融行业供给侧结构性改革的主要驱动力。但随着金融科技产业发展规模的不断扩大,其风险溢出问题也日益严重,这在一定程度上影响了我国金融体系的稳定性。一旦金融科技行业出现风险事件,势必会给传统金融业带来不利影响。对此,本文基于GARCH-Copula-CoVaR模型,就金融科技行业对传统金融业风险溢出效应进行了分析,这对两者有效融合、提高金融系统稳定性具有重要的现实意义,以供相关企业与研究人员参考和借鉴。

关 键 词：GARCH-Copula-CoVaR模型 金融科技行业 金融业 风险溢出效应 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832