Brown运动增量的小时间Chung重对数律  

Small Time Chung's Law of the Iterated Logarithm for Increments of a Brownian Motion

作　　者：刘永宏 曾港 王壮 LIU Yonghong;ZENG Gang;WANG Zhuang(School of Mathematics and Computing Science,Guangxi Colleges and Universities Key Laboratory of Data Analysis and Computation,Guilin University of Electronic Technology,Guilin,541004,China;Center for Applied Mathematics of Guangxi(GUET),Guilin,541004,China)

机构地区：[1]桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西高校数据分析与计算重点实验室,桂林541004 [2]广西应用数学中心(GUET),桂林541004

出　　处：《应用概率统计》2024年第3期398-408,共11页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金项目(批准号:11661025);广西自然科学基金项目(批准号:2020GXNSFAA159118);桂林电子科技大学数学与计算科学学院研究生创新项目(批准号:2022YJSCX04,2021YJSCX05);广西科技计划项目(批准号:[桂科]AD20297006)资助.

摘　　要：在本文中,我们研究了Brown运动增量的小时间参数泛函极限问题,得到了Brown运动增量的小时间Chung泛函重对数律.证明中的主要工具是Brown运动的大偏差和小偏差.In this paper we investigate the small time functional limit problem for increments of a Brownian motion,and the small time Chung's functional law of the iterated logarithm for increments of a Brownian motion is obtained.The main tool in the proof is large deviation and small deviation for a Brownian motion.

关 键 词：BROWN运动 增量 小时间Chung重对数律 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]