通货膨胀与经济增长及其波动性之间的关系研究  

作　　者：王文燕 

机构地区：[1]新疆科技学院经济学院,新疆库尔勒841000

出　　处：《中小企业管理与科技》2024年第13期70-73,共4页Management & Technology of SME

摘　　要：论文基于GDP指数以及GDP平减指数,采用GARCH族模型对所构建的时间序列进行估计对比,得出最佳拟合模型,并提取残差作为衡量波动性的指标,进一步利用小波分解法,将GDP指数、GDP平减指数以及他们的波动率分解为短周期和长周期,分别在各个周期上检验他们之间的Granger因果关系。结果表明,GDP指数采用GARCH-M(1,1)模型在t分布下拟合更好,GDP平减指数采用AR(1)-GARCH(1,1)模型在GED分布模型下拟合更好;在短期内,经济增长与通货膨胀均与其自身的波动率存在显著的双向影响关系,从长期来看,通货膨胀率以及经济增长率均是通货膨胀波动率的Granger原因。

关 键 词：通货膨胀 经济增长 波动性 GARCH模型 GRANGER因果检验 

分 类 号：F124[经济管理—世界经济] F224F822.5