基于LightGBM算法和投资者情绪的多因子量化选股分析  

作　　者：李晨晖 

机构地区：[1]浙江同济科技职业学院

出　　处：《理财（市场版）》2024年第9期89-90,92,共3页Money

基　　金：2023年度高等学校国内访问工程师校企合作项目:多因子量化选股模型优化与实证研究-引入投资者情绪指数的分析,项目负责人:李晨晖。

摘　　要：在金融市场中,选股一直是投资决策的核心环节。传统的选股方法,如基于基本面分析或技术分析,虽然在某些情况下有效,但往往依赖于分析师的经验和直觉。这些方法在处理大规模数据时存在明显的局限性,尤其是在快速变化的市场环境中,难以捕捉和分析复杂多变的市场信号。量化选股模型的出现,为这一问题提供了新的解决方案。量化选股通过算法和统计方法来分析大量数据,以发现股票价格的潜在驱动因素,从而提高选股的客观性和准确性。

关 键 词：投资者情绪 基本面分析 市场信号 股票价格 投资决策 核心环节 金融市场 选股 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]