原油期货价格风险预警指标体系设计研究--基于BP神经网络模型  

Design of an Early Warning Indicator System for Crude Oil Futures Price Risk

作　　者：杨学民 陈会忠 孙竹[1] 

机构地区：[1]中国石油大学(北京)经济管理学院,北京102249

出　　处：《商展经济》2024年第21期33-38,共6页Trade Fair Economy

摘　　要：本文通过对2020年4月的“负油价”事件进行研究,寻找影响原油期货价格的核心要素,从而进一步开展对WTI原油期货价格风险的研究,建立WTI原油期货价格风险预警指标体系,构建实证模型,以实现对原油期货的价格风险预警。基于选取的预警指标2010—2022年的数据,本文采用BP神经网络模型构建的实证模型,较好地拟合了WTI原油期货的价格波动率,并结合ARIMA模型对警兆指标的预测值完成对2023年1—3月的WTI原油期货价格波动预警,在三个月中WTI原油期货的价格风险都处于“无警”状态,价格较为平稳,仅供参考。

关 键 词：原油期货 价格风险 BP神经网络模型 ARIMA模型 警兆指标 

分 类 号：F746.16[经济管理—国际贸易] F713.35[经济管理—产业经济]