机器学习算法在银行反洗钱可疑交易监测中的应用研究  

Research on the Application of Machine Learning Algorithm in Bank Anti-money Laundering Suspicious Transaction Monitoring

作　　者：王冀扬 邵文晔 朱宽亮 马家睿 吴思 Wang Jiyang;Shao Wenye;Zhu Kuanliang;Ma Jiarui;Wu Si

机构地区：[1]南京银行

出　　处：《金融科技时代》2024年第11期10-14,共5页FinTech Time

摘　　要：随着互联网和移动支付等的发展和普及,交易和资金流动呈现出快速、复杂、跨境、虚拟等特点和趋势,这给反洗钱可疑甄别带来了前所未有的挑战。将机器学习算法引入可疑交易监测,旨在优化银行反洗钱监测系统。具体而言,在基于规则生成的可疑案例基础之上,结合历史上报和人工排除的案例特征数据,利用机器学习算法训练相关模型,达到初步判别系统捕捉的案例是否可疑的目的,从而减少人工甄别工作量,具有较高的实用价值。

关 键 词：机器学习 反洗钱 银行监管 

分 类 号：TP181[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程] F832.2[自动化与计算机技术—控制科学与工程]