时间序列自相关函数的局部影响分析  

Local infuluence in time series analysis

作　　者：李娅[1] 陈飞[1] 陈宏[1] 王刚[2] 

机构地区：[1]云南大学统计系,云南昆明650091 [2]云南财贸学院,云南昆明650221

出　　处：《云南大学学报（自然科学版）》2002年第6期409-413,共5页Journal of Yunnan University(Natural Sciences Edition)

摘　　要：时间序列模型不同于一般的线性回归模型 ,其样本点之间存在着一定的相依结构使得常用的探测异常值的方法 ,如数据删除、单点求导等对时间序列而言效果不佳 .为了探测时间序列中的强影响点 ,文章介绍了局部影响分析方法 ,研究同时对几个点作微小扰动时自相关函数的局部改变量 .最后 ,用一个例子来比较局部影响方法与单点求导方法在探测强影响点上的优劣性 .In order to developing a tool for identifying over influential observations in time series,a new method is presented for obtaining varies measures of influence for the autocorrelation function,which based on the definition of generalized influence function and generalized Cook statistic.An example of using those methods is also given.

关 键 词：局部影响分析 自相关函数 时间序列 强影响点 广义影响函数 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]