备兑买入策略带有CVaR问题的投资组合优化  

作　　者：李佳晔 

机构地区：[1]中国通用技术集团数字智能科技有限公司,北京100032

出　　处：《大众投资指南》2024年第25期134-136,共3页

摘　　要：标的BXM是一个投资组合,该投资组合是通过对标准普尔500指数投资组合中的多头头寸进行为期一个月的资金外标普500指数看涨而形成的。本文首先介绍了备兑买入策略的定义以及适用情况,其次介绍了一种被广泛应用的备兑买入策略,即ATM策略,并讨论了其局限性,最后利用均值CVaR方法来优化投资组合问题,使其风险最小的同时,可以获得高额的回报。

关 键 词：备兑买入策略 ATM策略 投资组合问题 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]