投资组合问题

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带参数敏感度的最优权衡投资组合问题的半定规划松弛
《浙江理工大学学报（自然科学版）》2024年第6期861-866,共6页王琳 洪陈春 罗和治 
国家自然科学基金项目(12271485,11871433);浙江省自然科学基金项目(LZ21A010003)。
考虑带参数敏感度的最优权衡投资组合问题,其模型是一个非凸非可微优化问题,其中目标函数含有极大和极小函数。将该优化问题变换为一个等价的非凸二次约束二次规划问题,提出了等价变换问题的一个紧的半定规划松弛,并估计了其与原问题之...
关键词：参数敏感度 投资组合 非凸二次约束二次规划 半定规划松弛 GUROBI 
备兑买入策略带有CVaR问题的投资组合优化
《大众投资指南》2024年第25期134-136,共3页李佳晔 
标的BXM是一个投资组合,该投资组合是通过对标准普尔500指数投资组合中的多头头寸进行为期一个月的资金外标普500指数看涨而形成的。本文首先介绍了备兑买入策略的定义以及适用情况,其次介绍了一种被广泛应用的备兑买入策略,即ATM策略,...
关键词：备兑买入策略 ATM策略 投资组合问题 
基于TanW-ArccosC PSO算法的PP求解与实证分析
《计算机仿真》2024年第2期289-294,共6页姚琳 贾文生 
国家自然科学基金资助项目(12061020);贵州省科技基金会(20201Y284,20205016,2021088)。
通过结合正切函数Tan-W和反余弦函数Arccos-C提出了一种改进的粒子群优化算法,简称TanW-ArccosC PSO算法。TanW-ArccosC PSO算法通过对惯性权重和学习因子的改进,增加了粒子群的多样性,增强了算法的搜索能力,提高了算法的收敛速度。针...
关键词：粒子群算法 惯性权重 学习因子 投资组合问题 
求解稀疏高阶矩投资组合问题的混合启发式算法
《纯粹数学与应用数学》2023年第3期437-454,共18页张鑫熔 彭深 
国家自然科学基金(12271419);陕西省自然科学基金青年项目(2023-JC-QN-0081);中央高校自由探索青年项目(XJS220706)。
本文旨在针对带有基数约束的高阶矩投资组合优化模型,设计一种高效的混合启发式求解算法.具体地,首先构建一个带有l_(2)正则化的均值-方差-偏度模型,并且提出了一个具有全局收敛性的Cubic-Newton算法.然后,进一步考虑基数约束下的模型求...
关键词：投资组合选择 高阶矩优化 基数约束 牛顿算法 样本外分析 
双种群鱼群算法在分布式投资组合的应用被引量：2
《系统仿真学报》2021年第9期2074-2084,共11页王付宇 汤涛 
国家自然科学基金(71872002);教育部人文社会科学青年基金(19YJCZH091);安徽省哲学社会科学规划(AHSKY2018D15);安徽普通高校重点实验室开放基金(CS2019-ZD02)。
针对人工鱼群算法优化精度不高和易陷入局部最优等缺点,结合引力算法和教学优化的思想,提出了一种双种群鱼群搜索算法。引入交叉思想,对双种群得出的结果进行交叉再取优,为了避免陷入局部最优,加入模拟退火的Metropoils准则。通过标准...
关键词：双种群鱼群算法 引力搜索 教学优化 分布式投资组合问题 
安全意识在当代企业全面预算管理中的作用探析——评《风险预算:利用风险价值(VAR)解决投资组合问题》被引量：5
《中国安全科学学报》2021年第5期189-190,共2页方志旺 徐菲菲 
伴随着科技的发展与经济规模的扩张,现代企业体量更大,供应链体系之间联系更加紧密,长远发展与日常经营面临着更复杂的经济环境,任何一方面出现问题,都可能会对企业安全经营与管理产生影响。与传统社会相对独立的企业经营模式相比,现代...
关键词：全面预算 企业管理手段 企业经营模式 供应链体系 企业经营发展 科学管理水平 战略发展目标 编制预算 
Robust估计在投资组合问题中的应用研究
《皖西学院学报》2021年第2期37-44,共8页陈亚男 朱睿 毕缘媛 
巢湖学院校级人文社会科学研究项目(XLY-202006);巢湖学院校级教学团队项目(ch20-jxtd02)。
股票收益率中离群值的存在导致股票收益率并不完全服从正态分布,经典的Markowiz均值-方差投资组合模型对股票收益率的样本均值和协方差的估计误差十分敏感,且不稳定的权重随时间推移大幅波动。因此,将鲁棒估计(M估计)引入投资组合中,用T...
关键词：Markowiz均值-方差 鲁棒估计 投资组合 Tukey损失函数 
求解一类投资组合问题的鲁棒镜像下降SA方法
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2021年第1期1-6,共6页王炜 王丹丹 李三硕 
国家自然科学基金资助项目(11671184);辽宁省教育厅科学技术研究项目(LJ2019005)。
随着经济的发展,投资组合越来越受到人们的关注,其主要研究如何在风险范围确定的情况下设计合理的优化方案,可以帮助投资者获得最多的利润.然而在实际投资问题中,许多不确定因素会影响投资收益,如何选取有效的投资组合方案规避一些不确...
关键词：投资组合问题 鲁棒镜像下降SA方法 随机优化 
不确定条件下的两阶段投资组合问题的逐步对冲算法被引量：1
《沈阳大学学报（自然科学版）》2020年第3期263-265,共3页陆媛 孙双 
国家自然科学基金资助项目(11301347).
建立了具有随机因素的两阶段投资组合问题的数学模型,推导出该模型的KKT最优性条件,并将这个最优性条件转化为一个随机变分不等式问题.利用上述随机变分不等的结构特点,设计了适合随机两阶段投资组合问题模型的逐步对冲算法.
关键词：投资组合问题 随机变分不等式 逐步对冲算法 迫近点理论 KKT条件 
投资组合问题被引量：1
《中国信息技术教育》2020年第9期24-28,共5页李晓明 
人们常常讲,要合理分配时间,合理分配资金等。抽象来看,说的都是要将某种掌握的资源,分配投入到某些事项上,希望得到最好的综合回报。这类追求很有意义,因而得到人们的广泛研究。同时这种事情也很复杂,到目前为止并没有一个普适的方案...
关键词：机会成本 合理分配 动态变化 投资组合问题 回报 股票 事项 复杂性 
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