截面相关的二元面板数据模型统计推断  

Statistical Inference in Binary Panel Data Model with Cross-Sectional Dependence

作　　者：于刚 高巍 史宁中[2] Gang Yu;Wei Gao;Ningzhong Shi(School of Finance,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian 116025,P.R.China;School of Mathematics and Statistics,Northeast Normal University,Changchun 130024,P.R.China)

机构地区：[1]东北财经大学金融学院,大连116025 [2]东北师范大学数学与统计学院,长春130024

出　　处：《数学学报(中文版)》2025年第2期224-239,共16页Acta Mathematica Sinica:Chinese Series

基　　金：国家自然科学基金(71471030,12371263);教育部人文社会科学研究规划基金项目(20YJA790084);辽宁省教育厅2021年度高等学校基本科研项目(面上项目)(LJKR0456);东北财经大学科研平台研究能力提升专项(PT-Y202223)。

摘　　要：本文针对具有误差截面相关的二元面板数据模型提出了一个新的估计方法.这个估计方法不需要估计模型中交互效应.在N固定,T趋向无穷情况下,本文给出了这个估计量的渐近性质.最后,针对本文提出的带有误差截面相关的二元面板数据模型,为了说明本文提出的估计量的小样本性质,我们做了一些Monte Carlo模拟实验,模拟结果显示本文提出的估计量效果好.In this paper,we propose a new estimation approach for binary panel data model with error cross-sectional dependence.The estimation approach does not need to estimate the interactive effects in model.The asymptotic property of this proposed estimator is established as long as N is fixed and T goes to infinity.Finally,we present some Monte Carlo studies on the small sample properties of the proposed estimator for binary panel data model with error cross-sectional dependence,showing that our proposed estimator performs well.

关 键 词：二元面板数据 交互效应 截面相关 PROBIT模型 最大似然估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]