资产组合有效性检验的文献综述  

A Summary of the Literatures on Tests of Portfolio Efficiency

作　　者：郭仁斌[1] 张国强[2] 潘剑虹[2] 

机构地区：[1]武汉大学商学院,湖北武汉430072 [2]洛阳工业高等专科学校贸易系,河南洛阳471003

出　　处：《洛阳工业高等专科学校学报》2002年第3期43-44,40,共3页Journal of Luoyang Technology College

摘　　要：评述了应用经典统计学和贝叶斯推断检验资产组合均值方差有效性的文献,提出了这些方法在我国应用-的可能性。The purpose of this paper is to summary the literatures on tests of portfolio mean-variance efficiency in the framework of classical statistics and Bayesian inference. Also, the paper discusses the possibility of applying the methods to Chinese security market.

关 键 词：资产组合 有效性检验 综述 均值-方差有效性 实证检验 经典统计学 贝叶斯推断 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]