平稳时间序列的线性和高斯性检验  

Tests for Linearity and Gaussianity ol Stationary Time Series

作　　者：王树勋[1] 梁应敞[1] 

机构地区：[1]吉林工业大学电子工程系,长春130025

出　　处：《电子学报》1992年第7期93-96,共4页Acta Electronica Sinica

摘　　要：本文利用高阶谱给出了一种平稳时间序列的线性和高斯性检验方法。In this paper, the method of tests for linearity and Gaussianity of stationary time series via higher order spectra is given. This method is also proved by the practical experiments.

关 键 词：平稳时间序列 线性 高斯性检验 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]