基于信用风险管理的投资组合优化  

作　　者：李志强[1] 陈琼 

机构地区：[1]建设银行总行信贷风险管理部 [2]金融机构业务部

出　　处：《投资研究》2003年第2期6-9,共4页Review of Investment Studies

摘　　要：投资组合的信用风险管理是银行投资组合战略决策的重要基础。信贷风险深层次分析将为信贷管理者进行投资组合管理提供更深更广的信息。通过结构化方法探索信贷风险特别是在多样化的市场情况下对风险进行综合管理，信贷管理者能够对复杂投资组合的风险全貌有深刻的把握，精确定位风险集中点，确定合理的风险分散化的渠道。这些信息将会有助于风险管理者提前辨识未来可能出现的风险，并在规避风险和拓展业务两者间求得均衡。

关 键 词：信用风险 投资组合 风险管理 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F820.4