期权原理对保险产品内部资本配置的启示  

作　　者：向天雁 王立[1] 

机构地区：[1]西南财经大学

出　　处：《上海保险》2003年第1期27-28,共2页Shanghai Insurance Monthly

摘　　要：早在1992年,芝加哥期货交易所(CB)就开始推出巨灾再保险期权合约,保险商将其作为套期保值的工具。到1995年9月,这些合约经过重新修改后被大量应用于保险、再保险市场,并取得了很好的效果。这应该说是保险和期权的外部结合,而真正将期权运用到保险公司、保险产品内部的机制几乎还没有。

关 键 词：期权原理 保险产品 内部资本配置 无套利均衡分析 

分 类 号：F840[经济管理—保险]