Variance Gamma期权定价模型的一种解析表达及评判检验  

A Close Form and Test of Variance Gamma Option Pricing Model

作　　者：奚炜[1] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026

出　　处：《系统工程理论方法应用》2003年第1期49-52,共4页Systems Engineering Theory·Methodology·Applications

摘　　要：试图给出 Variance Gamma期权定价模型的一种完备解析表达形式 。This paper presents a close form of Variance Gamma Option Pricing Model with a test of pricing performance for the model by Hong Kong Hang Seng Index Option Data.

关 键 词：伽玛方差过程 香港恒生指数期权 VarianceGamma期权 定价模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]