奚炜

作品数：4被引量：12H指数：3
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供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文主题：期权定价模型GAMMA股票期权定价股票价格波动率微笑更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》《管理工程学报》《经济与管理研究》更多>>
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Gamma时变过程与Black-Scholes期权定价的定价偏差纠正被引量：3
《管理工程学报》2004年第1期111-113,共3页奚炜 
本文针对Black Scholes期权定价的定价偏差,介绍了一种对该模型的改进模型,它是通过将gamma过程作为时变过程嵌入BlackScholes期权定价模型中的布朗运动来实现的。
关键词：波动率微笑 gamma时变过程 期权定价模型 
Variance Gamma期权定价模型的一种解析表达及评判检验被引量：5
《系统工程理论方法应用》2003年第1期49-52,共4页奚炜 
试图给出 Variance Gamma期权定价模型的一种完备解析表达形式 。
关键词：伽玛方差过程 香港恒生指数期权 VarianceGamma期权 定价模型 
Variance Gamma过程与股票期权定价中的波动率偏度的纠正被引量：6
《系统工程》2003年第1期29-32,共4页奚炜 
针对 Black- Scholes期权定价模型在股票期权定价中的波动率偏度的定价偏差 ,介绍一种新的改进模型来纠正波动率偏度 ,这种改进模型是通过将 Black- Scholes期权定价模型中的布朗运动过程替换为 variance gamma过程来实现的。在给出相...
关键词：VarianceGamma过程 股票期权定价 波动率偏度 期权定价模型 恒生指数期权 股票价格 
借鉴发达国家经验 发展我国国债市场
《经济与管理研究》1997年第2期46-48,共3页骆长乐 奚炜 庄鸿棉 
借鉴发达国家经验发展我国国债市场骆长乐奚炜庄鸿棉国债市场作为金融市场的一个重要组成部分，是财政政策和货币政策的结合点，是我国证券业和银行业二业分离情况下二业的交叉点。完善国债市场的重要性不言而喻。目前我国国债市场发展...
关键词：发达国家 发展 中国 国债市场 
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