Wiener过程的最大值及其定位  

The Maximum of a Wiener Process and Its Location

作　　者：陈斌[1] 

机构地区：[1]杭州大学数学系

出　　处：《杭州大学学报（自然科学版）》1992年第2期125-128,共4页Journal of Hangzhou University Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金;霍英东教育基金;浙江省自然科学基金资助的课题

摘　　要：设{W(t),t>0}是标准Wiener过程,M(t)=max|W(s)|,v(t)是M(t)的定位,即|W(v(t))|=M(t),本文证明了((1/t)v(t),(M(t))/(2tloglogt^(1/2)))的极限点集(t→∞)以概率1是K={(x,y),0≤x≤1, 0≤y≤1,x≥y^2}.Let {W(t),t≥0} be a standard Wiener process, M(t)=max |W(s)|, and let v(t) be the location of M(t) i.e. |W(v(t))| =M(t). In this paper, it is proved that the set of limit points of (1/tv(t), ) (t→∞) fs K = {(x,y) :0≤x≤1,0≤y≤1,x≥y2} a.s..

关 键 词：WIENER过程 最大值的定位 极限点集 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]