有协变量的推广增长曲线模型中协差阵的估计  

The estimation of covariance matrix on the extensive Growth Curve Model with covariate variables

作　　者：桂咏新[1,2] 严国义[1] 刘贤龙[1] 

机构地区：[1]华中师范大学数学与统计学学院,武汉430079 [2]咸宁学院数学系,湖北咸宁437005

出　　处：《华中师范大学学报（自然科学版）》2003年第2期143-145,152,共4页Journal of Central China Normal University：Natural Sciences

摘　　要：考虑协变量存在情形下推广的增长曲线模型中的参数估计问题,本文利用矩阵的谱分解和一般投影理论,在不变估计类中得到了该模型中未知协方差矩阵Σ及其线性组合tr(CΣ)的最小二乘估计.Considering the problems of parameter estimation on the extensive Growth Curve Model when covariater Variables exist, this paper derives the least Square Estimaters of the Covariance Matrix Σ and its linear Combination tr(CΣ)if confined the class of unbias estimation. Its methods are based on the extension of projective theory and the spectral decomposition of matrix.

关 键 词：推广增长曲线模型 参数估计 谱分解 投影理论 协方差矩阵 最小二乘估计 协变量 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]