一类非Lipschitz条件的Backward SDE适应解的存在唯一性  

Adapted Solutions of Backward SDE with Non-Lipschitz Coefficients

作　　者：王赢[1] 王向荣[1] 

机构地区：[1]山东科技大学信息科学与工程学院金融工程研究所,泰安271019

出　　处：《应用概率统计》2003年第3期245-251,共7页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家青年数学天元基金(10226011);山东省自然科学基金(Q99A13)

摘　　要：本文中,我们在非Lipschitz条件下证明了倒向随机微分方程的局部与整体适应解的存在唯一性,推广了Paxdoux-Peng定理。In this paper, we prove the existence and uniqueness of the locally and globally adapted solutions of backward stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients, which generalizes the Pardoux-Peng Theorem.

关 键 词：倒向随机微分方程 适应解 存在唯一性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]