王赢

作品数：5被引量：27H指数：2
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供职机构：山东科技大学更多>>
发文主题：倒向随机微分方程存在唯一性适应解非LIPSCHITZ条件LIPSCHITZ更多>>
发文领域：理学经济管理政治法律更多>>
发文期刊：《山东科技大学学报（自然科学版）》《市场论坛》《应用概率统计》《科技信息》更多>>
所获基金：山东省优秀中青年科学家科研奖励基金山东省自然科学基金国家自然科学基金委员会数学天元基金国家自然科学基金更多>>
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基于GARCH族模型的VaR和CVaR在沪深指数中的比较研究被引量：2
《市场论坛》2015年第11期46-50,共5页刘翠翠 王向荣 王赢 周杰 
山东软科学研究计划(编号:2014R KB01711);山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(编号:BS2012SF023);山东科技大学研究生创新基金(编号:YC150107)
文章对上证综合指数和深圳成分指数在GAR CH族模型和不同置信度的基础上计算Va R和CVa R值,通过GAR CH族模型下的对比研究,发现CVa R要比Va R估计值高,并且随着置信水平的增大,Va R和CVa R都增大,说明CVa R的效果更好,能够覆盖更多的风...
关键词：CVAR VAR GARCH族 沪深指数 LR检验 
非Lipschitz的倒向随机微分方程解的稳定性
《科技信息》2014年第1期2-2,26,共2页王赢 
山东省优秀中青年科学家科研奖励基金项目研究成果;项目编号BS2012SF023;山东科技大学春蕾计划项目项目研究成果;项目编号2010AZZ181
考虑一族含参数的倒向随机微分方程,在系数满足在一类非Lipschitz条件下证明了解的稳定性。
关键词：倒向随机微分方程 稳定性 LIPSCHITZ 
局部空间非Lipschitz倒向随机微分方程适应解的存在唯一性
《山东科技大学学报（自然科学版）》2013年第3期101-104,共4页王赢 
国家自然科学基金项目(11271007);山东省优秀中青年科学家科研奖励基金项目(BS2012SF023);山东科技大学"春蕾计划"项目(2010AZZ181)
在生成元满足局部非Lipschitz假设下,证明了倒向随机微分方程适应解的局部与全局存在唯一性,并且其解是有界的。
关键词：倒向随机微分方程 适应解 存在唯一性 非Lipschitz系数 
一类非Lipschitz条件的Backward SDE适应解的存在唯一性被引量：24
《应用概率统计》2003年第3期245-251,共7页王赢 王向荣 
国家青年数学天元基金(10226011);山东省自然科学基金(Q99A13)
本文中,我们在非Lipschitz条件下证明了倒向随机微分方程的局部与整体适应解的存在唯一性,推广了Paxdoux-Peng定理。
关键词：倒向随机微分方程 适应解 存在唯一性 
基于Black-Shcoles模型的一类矿井生产函数的煤炭开采权的期权定价研究被引量：1
《煤炭学报》2003年第3期332-336,共5页沈洪 向阳 王赢 
山东省自然科学基金资助项目(Y2000G04)
期权方法的应用研究已越来越受到人们的重视,其应用领域也越来越广.但其推广应用中还存在着许多问题,其中一个关键的问题是,在描述实物标的资产价值变化规律时无统一的模型,须根据具体情况建立模型.对此,笔者试图给出描述一类煤炭生产...
关键词：煤炭开采权 期权定价 B1ack—Shcoles模型 矿井生产函数 
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