云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 刘翠翠

刘翠翠: 作品数：1被引量：2H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：山东科技大学更多>>; 发文主题：GARCH族模型GARCHCVARVARGARCH模型更多>>; 发文领域：经济管理政治法律更多>>; 发文期刊：《市场论坛》更多>>; 所获基金：山东省优秀中青年科学家科研奖励基金更多>>

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基于GARCH族模型的VaR和CVaR在沪深指数中的比较研究被引量：2: 《市场论坛》2015年第11期46-50,共5页刘翠翠王向荣王赢周杰; 山东软科学研究计划(编号:2014R KB01711);山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(编号:BS2012SF023);山东科技大学研究生创新基金(编号:YC150107); 文章对上证综合指数和深圳成分指数在GAR CH族模型和不同置信度的基础上计算Va R和CVa R值,通过GAR CH族模型下的对比研究,发现CVa R要比Va R估计值高,并且随着置信水平的增大,Va R和CVa R都增大,说明CVa R的效果更好,能够覆盖更多的风...; 关键词：CVAR VAR GARCH族沪深指数 LR检验