上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究  

An Empirical Research on the Weekday Effect in the Stock Market of Shanghai by GARCH Models

作　　者：田华[1] 陆庆春[2] 

机构地区：[1]南京审计学院管理学系,江苏南京210029 [2]河海大学国际工商学院,江苏南京210098

出　　处：《系统工程理论与实践》2003年第7期75-79,共5页Systems Engineering-Theory & Practice

摘　　要：利用 GARCH模型族 ,实证分析了上海股票市场的波动特征 ,发现存在较为明显的周日效应 .This paper analyses the behaviors of the volatility in the stock Market of Shanghai using GARCH models, and find there is the weekday effect.

关 键 词：GARCH模型族 股票市场 周日效应 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]