信用悖论、在险价值与我国商业银行信用风险管理——我国商业银行信用风险管理内部模型研究  

作　　者：中国人民银行济南分行课题组 

出　　处：《济南金融》2003年第6期3-6,共4页Jinan Finance

摘　　要：现代资产组合理论要求资产组合的单位风险获取最大的收益。但是由于缺乏统一的信用风险度量指标,当前我国商业银行在信贷组合风险———收益问题上面临着严重的两难困境,在增加了信贷风险的同时,降低了我国商业银行的经营绩效,也制约了监管方式的有效性。本课题在借鉴国际性商业银行内部模型计算在险价值经验的基础上,建立了一个适用于当前我国商业银行计算在险价值的内部模型,并进一步对改进我国商业银行的信用风险管理提出了政策建议。

关 键 词：信用悖论 在险价值 风险管理 金融监管 商业银行 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]