延迟更新模型破产严重程度矩的一个等价式  

Moments of Severity of Ruin in Delayed Renewal Model Under Heavy-tailed Claims

作　　者：江涛[1] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学系

出　　处：《中国科学技术大学学报》2003年第4期395-397,共3页JUSTC

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10071081)

摘　　要：设AD(u)表示延迟更新风险模型中破产时刻保险公司的亏损额,其中u为公司的初始资金.在索赔额的平衡分布为次指数族的条件下,得到了关于AD(u)的 矩的一个等价公式.Let AD(u) be the deficit at ruin in the delayed renewal risk model, where u is the initial capital of the company. Under the assumption that the equilibrium distribution of the claim size belongs to the subexponential class, this paper obtains an asymptotic formula for the moment of AD(u). This result improves the related works in the recent literatures.

关 键 词：次指数族 φ-矩 破产概率 破产严重程度 尾等价 延迟更新模型 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]