随机回归系数和参数的G—M估计同时关于设计阵和散布阵的稳健性  

Robustness of G-M Estimators of Stochastic Regression Coefficients and Parameters with Respect to Design and Dispersion Matrices

作　　者：詹金龙[1] 陈建宝[2] 鄄晓云 

机构地区：[1]昆明工学院基础部 [2]云南大学应用统计系

出　　处：《昆明工学院学报》1992年第3期84-90,共7页

摘　　要：考虑随机效应线性模型:y=Xβ+ε,Eβ=Aα,Eε=0,VAR(β′,ε′)′=σ~2 diag(I_p,I_n)针对线性可估函数ω′_1α,ω′_2β和ω′_1α+ω′_2β,我们分别给出了其G-M估计同时关于设计阵和散布阵是稳健的充要条件。In this paper,we consider the random effects linear model:Y=Xβ+ε,Eβ=Aα,Eε=0, VAR(β',ε')'=σ~2diag(I_p, I_n) The necessary and sufficient conditions are given that G-M estimators of linearly estimable functions ω'_1α, ω_2β and ω'_1+ω'β are robust with respect to design and dispersion matrices.

关 键 词：设计 散布阵 稳健性 G-M估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]