现代投资组合理论在贷款风险管理中的应用  

作　　者：范磊[1] 

机构地区：[1]复旦大学经济学院

出　　处：《现代管理科学》2003年第9期81-82,共2页Modern Management Science

摘　　要：现代投资组合理论起源于马柯维兹在20世纪50年代提出的证券组合选择理论,其研究问题的基点在于投资者的投资决策是对两个目标——“预期收益最大化”和“风险最小化”的权衡。本文试对贷款这一特殊的风险资产,从银行的角度,利用现代投资组合理论加以分析,并指出该理论在中国的应用前景。

关 键 词：投资组合理论 贷款风险管理 国有商业银行 投资决策 风险资产 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]