方差分析在检验股票价格周期中的应用  

Application of Variance Analysis to the Examination of Stock Price Periods

作　　者：郭国雄[1] 栾长福[1] 陆子强[1] 

机构地区：[1]华南理工大学应用数学系,广东广州510640

出　　处：《华南理工大学学报（自然科学版）》2003年第9期44-46,共3页Journal of South China University of Technology(Natural Science Edition)

基　　金：广东省自然科学基金资助项目 (990 6 0 6 )

摘　　要：应用方差分析方法 ,借助股票周期分析程序 ,对深沪两市所有股票的价格时间序列进行分析 ,找出了某些股票的价格变化周期 .实例计算和分析表明 ,用方差分析方法寻找股票价格周期是有效的 ,能够为股票投资决策提供帮助 .All stock price time sequences in Shenzhen and Shanghai Stock Markets are analysed by means of the variance analysis. With the stock period analysis program, some stock price change periods are discovered. The calculation and analysis of a case shows that the variance analysis is effective in seeking stock price periods and it helps to make decisions in stock investment.

关 键 词：方差分析 股票价格 时间序列 周期 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] F830.91[理学—数学]