精算数学中的鞅方法  

作　　者：陈世平 

机构地区：北京大学金融数学系,北京,100871

出　　处：《数学理论与应用》2003年第3期12-17,共6页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：自从1970年汉斯·盖伯在精算数学中引入鞅以后，鞅方法在风险理论中得到了广泛应用。戴维斯介绍了一类非扩散模型，称为逐点确定的马尔可夫过程，这个过程的应用研究为保险风险理论提供了标准的理论。

关 键 词：精算数学 鞅 风险理论 非扩散模型 马尔可夫过程 VAR 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]